Du siehst nicht, dass Du nicht siehst, was Du nicht siehst. Den Witz mit
der Stochastik als Hauptproblem habt ihr nirgends schlüssig dargelegt. Zu
behaupten, stochastische Effekte (ein random walk) hätten grössere
Auswirkungen als beispielsweise die Asymmetrie der Chancen, ist aus meiner
Sicht schlicht grotesk. Auf so eine absurde Idee kommt auch niemand sonst.
Als ob in der Natur die Systeme überall aus dem Ruder liefen wegen der
Stochastik. Lachhaft! Unzählige positiv und negativ rückkoppelnde
Mechanismen sind viel stärker und lassen diese 'Zufalls'effekte zu einer
Nullität verblassen.

Statt nur Melethron, müsstest Du auch Kurt rechthaberisch anpöbeln. Denn Kurt schrieb mir gerade neulich zur stochastischen Sicht des Clearings, [color=darkblue]Zitat: Und ich freu mich, dass beispielsweise Du (und wie ich glaube auch Vojins) mit sauberen Herleitungen (hinter denen ersichtlich jede Menge Arbeit steckt) und glasklar vertretenen Standpunkten immer wieder Leuchttürme der Erkenntnis platzieren können.

Deine (stochastische) Wirtschaftssimulation http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=258380 und deren Übertragung auf das (internationale) Clearing der Banken finde ich äußerst spannend. [/color]

Noch besser wäre es natürlich, würdest Du endlich einmal die Grundlagen erlernen. Angefangen bspw. hier, Zitat: Mit wachsender Anzahl der Würfe nähert sich die empirische Häufigkeit (d. h. der Quotient aus der Anzahl der Würfe mit Resultat Kopf durch die Anzahl der Würfe gesamt) zwar immer mehr dem durch die Wahrscheinlichkeit vorgegebenem Wert von 1/2, doch bedeutet dies nicht, dass der relative Ausgleich auch einen absoluten Ausgleich zu einem bestimmten vorgegebenen Zeitpunkt nach sich zieht − vielmehr gilt das Gegenteil: der Erwartungswert der _a_b_s_o_l_u_t_e_n_ _A_b_w_e_i_c_h_u_n_g_ (Écart) zu einem bestimmten vorgegebenen Zeitpunkt wächst mit der Anzahl der Coups und _s_t_r_e_b_t_ _g_e_g_e_n_ _u_n_e_n_d_l_i_c_h.

Hinweis für stumme Mitleser:
Zuerst: "Wirtschaftssimulation" scheint mir in meinem Fall eigentlich zu hoch gegriffen. Meine Simulation lotet ja nur einen(!) CNK=Clearing-Netzwerkknoten (z.B. Monopoly-Bank oder die wicksellsche Idealbank mit dem "k" Clearing-Teilnehmern) aus.

Ein System mit zusätzlichen, hierarchisch übergeordneten CNK (bspw. ZBen mit Banken als Clearing Teilnehmer, die ihrerseits CNK ihrer Nichtbanken-Kundenschaft sind) verkomplizieren wichtige Fragenstellungen m.E. unnötig. Beispielsweise die Frage: Welchen Einfluss hätten schwankende Preise (statt immer 1.-) in der Simulation? Hier die Antwort anhand eines CNK mit k=10 Clearing Teilnehmern Beide Fälle a) und b) -egal ob vom jemandem (Ein ZB? Die unsichtbaren Hand?) dazwischen funken will ooder nicht nicht- verstärken das laufende Anwachsen der systemischen Clearing-Bilanz-Summe (=die schwarze und rote Kurve, sie entsprechen der absoluten Abweichung, in der Mathe “Delta N” ¹ genannt).

● Variante a) Statt immer der Preis 1.- nun Preisschwankungen in der
stabilen Bandbreite ('stabiler Preiskorb') von 1.- bis 100.-

¹ Grundformel herleiten für den Fall “k” = 2 (nur für furchtlose Gemüter geeignet;- ), siehe http://mathworld.wolfram.com/RandomWalk1-Dimensional.html führt zur Formel (39)

● Variante b) Statt immer Preis 1.- nun laufend ansteigende Preisschwankungen, da die Preise einer geometrischen brownschen Bewegung folgen.