Einer geht noch. Die Erkenntnisse sind da.

siggi, Sonntag, 17.07.2016, 05:16 (vor 3127 Tagen) @ Orlando3598 Views
bearbeitet von siggi, Sonntag, 17.07.2016, 13:19

Und noch detaillierter, nämlich bezüglich 4 großer US-Banken und 20
großer nicht US-Banken lässt sich die Positionierung hieraus
erkennen:

http://www.cftc.gov/marketreports/bankparticipationreports/index.htm

Und aus diesen Daten geht hervor, dass diese Banken seit Jahren im
Future-
Markt für Gold zum Teil ganz erheblichen und ganz überwiegend
Netto-Short
unterwegs waren.


Und irgendjemand anderes muss im gleichen Volumen (!) und zu den gleichen
Terminen long unterwegs gewesen sein. Warum soll nur die eine Seite
Einfluss haben?

Oh, diese Frage verwundert mich jetzt doch etwas, aber du bist ja auch kein Händler<img src=" />

Ich auch nicht, aber dass es an der Börse sehr große Spieler gibt, die sich auch, wie wir ja wissen, zusammenschließen (Stichwort Erkenntnis<img src=" />) und dadurch erhebliche Marktmacht erlangen können, das sollte doch wohl allgemein bekannt sein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Corner_(Wirtschaft)

Welchen Einfluss auf den Preis hat denn, deiner Meinung nach,
diese
Tätigkeit der Market Maker?

Keinen, da sie immer Käufer und Verkäufer von außen finden
müssen,
diese bestimmen den Preis.

Und wie der Goldpreis über den Future-Handel im Detail verändert
werden
kann, wurde uns ganz ausführlich in dem Barclays -Fall erläutert.

http://www.goldreporter.de/protokoll-der-goldpreis-manipulation-so-wurde-in-london-getr...


Dieser Fall bezieht sich auf das Zustandekommens eines Londoner Fixings,
welches KEINE Börsenaktivität ist, sondern ein Handelsbrauch, nämlich
ein willkürliches Festlegen eines Referenzpreises. Mit Referenzpreisen
kann Schindluder getrieben werden bzw. laden diese geradezu dazu ein.

Wie kommst du denn darauf, natürlich waren das Börsenaktivitäten, denn wie sollte es denn sonst, anschließend zum Fixing, zu dieser Aktion von Plunkett gekommen sein?:

"Kurz nach dem Fixing kaufte Plunkett 60,000 Unzen oder 150 Barren Gold zurück, um die Short-Position wieder aufzulösen, die er während des Nachmittagsfixings aufgebaut hatte. Der Verlust der Position betrug 144.000 USD, da der Rückkaufkurs höher war als derjenige während des Fixings."

Vollkommen richtig und zwar sind die Möglichkeiten auch dort ganz
erheblich, wie in diesem Artikel geschildert wird.

http://www.goldreporter.de/goldpreis-manipulation-zwei-trader-vom-futures-handel-ausges...


Daraus:

"Die CME Group will bei den beiden Tradern Handelspraktiken
identifiziert
haben, die für den „Flash-Crash“ an der Wall Street im Jahr 2010
verantwortlich gemacht wurden.
Dabei werden mehrere fingierte große und kleine Aufträge lanciert, um
Kontrahenten anzuziehen. Diese Orders tauchen in den elektronischen
Handelsbüchern auf. Sobald ein anderer Händler auf eine kleine Order
anspringt, werden die restlichen großen Orders sofort aus dem Rennen
genommen. Auf diese Weise können an den Future-Börsen mit kleinen
Hebeln größere Kursbewegungen ausgelöst werden.
"


Hier geht es um fingierte ANGEBOTE. Offenbar ist die Börsenaufsicht
solchen Praktiken auf die Spur gekommen, die offenbar regelwidrig sind und
hat sie unterbunden. Das ist doch gut.

Über die Qualität der Börsenaufsicht diskutieren wie bei anderer Gelegenheit mal. Dass beim Fixing betrogen wurde, haben sie jedenfalls in Jahrzehnten nicht bemerkt.

Den von Dir fett gesetzten Satz
halte ich für Fantasie - ich glaube, dass die börsenzugelassenen Händler
den Unterschied zwischen großen und kleinen Abschlüssen und vor allem den
Unterschied zwischen ANGEBOT und ABSCHLUSS durchaus erkennen können.

Es hat offensichtlich zum Flash-Crash im Jahr 2010 gereicht. <img src=" />

Ich bleibe also ziemlich skeptisch und bin dabei in guter Gesellschaft:

Das bleibt Dir unbenommen. Die angeführten Experten bleiben leider mit
ihren Einschätzungen im Ungefähren und erklären leider nicht, wie das im
Einzelnen funktionieren soll ... das ruft eben bei mir Skepsis hervor.

Dazu kann ich nur auf diese Anklageschrift hinweisen:

http://tocqueville.com/sites/default/files/Gold_CAC_asfiled.pdf

Da wird der ganze Bereich beackert. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen.

Ich hatte in meinem Vorpostings bereits eine Sache daraus zitiert:

"202. Another problem the Senate Report focused on was the “conflicts of interest between a bank and its clients” when banks mix the business of banking with commerce.
The report found that “[p]ossible conflicts of interest permeate virtually every type of commodity activity” and illustrated the point thus: “If the bank’s affiliate operates a commodity-based exchange traded fund backed by gold, the bank may ask the affiliate to release some of the gold into the marketplace and lower gold prices, so that the bank can profit from a short position in gold futures or swaps, even if some clients hold long positions."


202. Ein weiteres Problem, auf den sich der Bericht des Senates konzentrierte, waren die "Interessenkonflikte zwischen einer Bank und ihren Kunden", wenn Banken das Kundengeschäft mit dem Eigenhandelsaktivitäten der Bank mischen.
Der Bericht stellte fest, dass "mögliche Interessenkonflikte praktisch jede Art von Rohstoff-Handelsaktivitäten durchdringen" und stellt den Punkt so dar: "Wenn die Partner der Bank einen Rohstoff basierten ETF betreiben,
der durch Gold gedeckt ist, kann die Bank die Partner bitten Gold in den Markt zu geben, um den Goldpreis zu senken, so dass die Bank von einer Short-Position in Gold-Futures oder Swaps profitiert, auch wenn einige Kunden Long-Positionen halten."

Die Erkenntnisse sind da.

Außerdem, wenn dem so wäre, sollte sich die Goldgemeinde freuen und
kräftig einkaufen, denn Gold notierte dann unter seinem "inneren Wert".

Das nehme ich jetzt mal als Hinweis darauf, dass du dir deiner Sache auch nicht so ganz sicher bist. <img src=" />

LG

siggi


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung

Wandere aus, solange es noch geht.