Der zentrale Punkt ist meiner Meinung nach der:

"In short, as a measure of controlling the paper prices of gold and
silver, The Bullion Banks that operate on The Comex act as de facto market
makers of the paper derivative, Comex futures contract. This gives them the
nearly unlimited ability to simply conjure up new contracts from thin air
whenever demand for these contracts exceeds available supply and, almost
without exception, these Banks issue new contracts by taking the short side
of the trade versus a Spec long buyer." usw.

Hier liegt ein gravierendes Missverständnis vor.

Shortkontrakte sind kein Dinge, die erzeugt werden und dann im Regal liegen und die Preise drücken.

Futureskontrakte sind Rechte und kommen zustande, wenn Marktpartner sich gegenseitig versprechen, zu bestimmten Terminen zu liefern bzw. abzunehmen und werden vielfach nur deshalb abgeschlossen, um die Preisdifferenzen zu vereinnahmen und nicht, weil die Ware gebraucht oder abgegeben werden soll. Sie dienen dazu, die Liquidität am Markt für den echten Warenaustausch, insbesonders auf Termin, zu erhöhen und um auf Preisdifferenzen zu spekulieren. Im Endeffekt resultieren sie aus der Vertragsfreiheit, Leute können sich in der freiheitlichen Eigentumswirtschaft alles mögliche versprechen, bloß müssen sie dann auch dafür haften - siehe Schadenersatz.

Ein Beispiel: jeder Dachdecker geht short, wenn er einen Auftrag annimmt, ein Dach zu decken. Der Auftraggeber geht dabei long, aber das Dach existiert garnicht zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Trotzdem ist es kein Betrug, was es nur wäre, wenn der Dachdecker zum Vertragsabschluss bereits weiß, dass er den Auftrag nicht ausführen können wird oder der Bauherr, dass er kein Geld zur Begleichung des Kaufpreises haben wird. Was natürlich bewiesen werden muss.

Ob der Autor der Zeilen oben das selber nicht besser weiß oder eben seiner Gold-Bug-Kunden-Gemeinde nur die Geschichten erzählt, die sie hören wollen, ist offen für Spekulation.