Hallo Elli,

oder soll ich sagen zur Sache, Elli. Es gab mal so einen ähnlich klingenden Filmtitel aus den 60ern. " />

Frage, wieso gehört auf einmal @Apo' nicht mehr zur Sache?

Warst du es nicht, der ihn vor kurzem als Experten beim Thema Manipulation für dich in Anspruch genommen hat, als es dir in den Kram passte?
Nun musst du mir auch schon erlauben, dass ich es dir gleich tue. Du schreibst ja hier als @Elli und nicht als @Chef. Und da gelten gleiche Rechte, oder sehe ich das falsch?

Und falls ich es falsch sehen sollte, dann gehört er schon deswegen dazu, weil der von uns beiden sehr geschätzte @Apo’ diesen Thread eröffnet und von „blanker Manipulation“ gesprochen hat. Ich habe den Eindruck, dass dir das irgendwie entgangen ist?

Denn es ist, was ich nun sehr merkwürdig finde, ja so, dass du dich nicht mit @Apo’ auseinander setzt, sondern mit mir, obwohl ich ja bislang in diesem Thread noch nicht mal ansatzweise das Wort Manipulation in den Mund genommen habe.

Das ist doch korrekt, oder?

Meiner Meinung geht es in dem Artikel darum, zu erklären, warum
sich der Goldpreis so verhalten hat.

Ja warum denn?

Wenn du bereit wärst, dich mit dem Artikel zu beschäftigen, würdest du die Meinung des Autors dazu finden, aber das lehnst du ja ab.

(Thema Seitwärtsbewegung beim Gold)

Warum kommentierst du das nicht? Stimmt etwa nicht, was ich geschrieben
habe?

Weiß ich nicht, müsste ich nachprüfen.

Warum tust du es dann nicht?

Ja, siehst du Elli, das kommt davon wenn man mit der Löschtaste so wild arbeitet wie du.

Denn, hättest du diese Aussage in meinem Posting stehen gelassen, hättest du diese Frage nicht stellen brauchen:

Mag trotzdem sein, dass dort Unsinn geschrieben wurde, aber der zentrale Punkt ist das sicherlich nicht gewesen.

Der zentrale Punkt ist meiner Meinung nach der:

"In short, as a measure of controlling the paper prices of gold and silver, The Bullion Banks that operate on The Comex act as de facto market makers of the paper derivative, Comex futures contract. This gives them the nearly unlimited ability to simply conjure up new contracts from thin air whenever demand for these contracts exceeds available supply and, almost without exception, these Banks issue new contracts by taking the short side of the trade versus a Spec long buyer." usw.

Aus deinem Charts ist das jedenfalls nur schlecht zu entnehmen, denn in
dem verlinkten Artikel von Apo' wird ein 10 Minuten Goldchart und von dir
ein 2 Stunden Chart von EUR/USD und zwei 1 Stunden Charts von DAX und
FTSE gezeigt.

Ich fasse es nicht!
Hier nochmal das Zitat aus dem Artikel:
„As turmoil shook the global markets, gold shot higher and, at one point,
was up nearly $100. However, within hours it had given back nearly half of > those gains and then spent the remainder of the day in an unusual and very > tight trading range while virtually every other "market" was rocked with
volatility throughout the trading day.“

Und weil dort „virtually every other market“ steht, habe ich mal
beispielhaft drei andere Märkte gezeigt. Und ein 1- bzw. 2-Stunden-Chart
beinhaltet doch die 10-Minuten-Intervalle! Er zeigt also keinesfalls
weniger! Was ist daran nicht in Ordnung?

Ja, jetzt bin ich aber langsam fassungslos. Dein 2 Stunden Chart von EUR/USD umfasst einen Zeitraum von 14 Tagen, in dem ein Zeitraum von 6 Stunden mit dem gleichen 6 Stunden-Zeitraum in einem 10 Minuten Goldchart verglichen werden soll. Und da fragst du, was daran nicht in Ordnung ist.
Elli, ich bitte dich, ein bisschen ernsthafter solltest du das Thema schon behandeln.

Geplänkel gelöscht. " />

Der zentrale Punkt ist meiner Meinung nach der:

"In short, as a measure of controlling the paper prices of gold and
silver, The Bullion Banks that operate on The Comex act as de facto market
makers of the paper derivative, Comex futures contract. This gives them
the
nearly unlimited ability to simply conjure up new contracts from thin air
whenever demand for these contracts exceeds available supply and, almost
without exception, these Banks issue new contracts by taking the short side
of the trade versus a Spec long buyer." usw.

Dazu hat schon Paranoia Stellung genommen.

Ja, @Fabio hatte das in seinem Posting erörtert:

http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=407058

Und was schreibt er da interessanter Weise:

„Für mich ist die entscheidende Frage, ob das hier stimmt oder nicht:“

"In short, as a measure of controlling the paper prices of gold and silver, The Bullion Banks that operate on The Comex act as de facto market makers of the paper derivative, Comex futures contract. This gives them the nearly unlimited ability to simply conjure up new contracts from thin air whenever demand for these contracts exceeds available supply and, almost without exception, these Banks issue new contracts by taking the short side of the trade versus a Spec long buyer. Never do these Banks put up actual collateral of physical metal when issuing these paper derivative contracts. Instead, they simply take the risk that their "deep pockets" will allow them to outlast the Spec longs and, without the risk of having to make physical delivery, The Banks almost always win."

Die entscheidende Frage, Elli, fällt dir was auf?

Leider übersetzt er in seiner Frage in Deutsch nicht korrekt den englischen Text:

Er fragt:

"Dürfen Short-Kontrakte nahe zu unbegrenzt eröffnet werden…."

Die richtige Übersetzung wäre hier: Dürfen Short-Kontrakte nahe zu unbegrenzt her gezaubert (erschaffen)werden...

Zitat Paranoia: „Du kannst shorten, bist Du schwarz wirst, solange Du
genügend Sicherheitsleistungen (margin) stellen kannst und Nachschuss
leisten kannst, wenn die Preise steigen.“

Schlau, wie @paranoia nun mal ist, hat er er auf diesen kleinen aber feinen Übersetzungsfehler natürlich nicht hingewiesen, aber uns dafür eine "Sensation" verraten. Marktteilnehmer dürfen ohne Ende shorten, wenn sie genug Geld dafür haben. Wer hätte das gedacht.

Aber das ist vollkommen an dir abgeprallt.

Ganz und gar nicht. Wie du siehst, habe ich gut aufgepasst.

Natürlich kannst du so viele Kontrakte eingehen, wie du willst, wenn du
genügend Geld hast…

Wusstest du das schon vor @paranoia's Hinweis? " />

Aber Kontrakte erschaffen kannst du noch nicht, oder?
Wenn doch, dann wäre mir natürlich schlagartig klar, warum die Diskussionen mit dir bei diesem Thema so schwierig sind. " />

Der Punkt ist, wie es @Fabio wohl auch meinte, ob es problematisch sein könnte, wenn Short-Kontrakte auf Gold ohne Limit erschaffen werden, ohne dass irgendeine Relation zum tatsächlich verfügbaren Gold besteht?

Und diese Frage ist es durchaus wert, weiter untersucht zu werden.

Es ist zwecklos. Du hast eine feste Meinung und bist vollkommen
lernresistent.

Köstlich, @paranoia kennt auch schon meine Meinung bei diesem Thema, ohne, dass ich sie geäußert hätte.
Nochmal, ich habe in diesem Thread noch keine Meinung abgegeben.

Und was meine vermeintliche, vollkommene Lernresistenz angeht, da gebe ich dir in sofern Recht, dass diese Resistenz bezüglich deiner neuen These, man könnte 10 Minuten Charts mit 2 Stunden Charts hinsichtlich eines 6 Stundenintervalls optimal miteinander vergleichen, zum Glück unüberwindlich ist und auch bleibt. " />

Was das allerdings wiederum mit der Sache zu tun hat, bei der wir doch unbedingt bleiben sollen, du erinnerst dich an deine ausdrückliche Bitte, das bleibt dein süßes Geheimnis?

Aber passt schon, ein bisschen Würze darf nicht fehlen. Ich revanchiere mich dann bei Gelegenheit. " />

LG

siggi