Hallo Orlando,

Wie jemand, der ständig hohe Shortpositionen hält,

Es gab ja nicht nur Short-Positionen, sonder sie waren im Saldo erheblich short, hatten also natürlich auch Long-Positionen. Auch auf der Seite möchte man ja abkassieren" />

da prinzipiell
profitieren soll, ist mir rein mathematisch schleierhaft,

Wie gesagt short und long ist beides da.

zumal der Preis in der Zeit gestiegen ist.

Dafür hat man die Longs" />

Außerdem, der Kurs steigt und fällt ja nicht gradlinig permanent in eine Richtung, sondern er schwankt, kommt vielleicht auch mal stärker zurück usw.

Diese Schwankungen macht sich der Trader zu nutze. Es gibt viele Trader, die im Aufwärtstrend nur Korrekturen handeln, also dann short sind und damit gutes Geld verdienen. Allerdings erheblich mehr, wenn sie mit anderen in der Lage sind, den Kurs in bestimmten Momenten (Fixing) und auch vorher mit entsprechenden Absprachen noch weiter in Ihre Richtung zu drücken.

Auch wenn's da steht " />

Es steht da ja nicht nur, sondern wird auch graphisch mit entsprechenden Charts und Quellen untermauert, also gehe ich davon aus, dass es stimmt.

Mir stellt sich allerdings in dem Zusammenhang eine ganz andere Frage. Was hat das Banken-Kartell dazu veranlasst, in den Jahren bis Ende 2011 im Saldo gegen den Trend eher short zu sein? Ich habe da auch eine Vermutung" />

Ein Profitieren kann doch schlechterdings nur durch das Erzeugen von
Tagesschwankungen um den Fixingzeitpunkt geschehen; ein langfristig short
positionierter Akteur hat über die Zeit verloren.

Klar, wer zum Tiefpunkt im Jahr 2000 short gegangen ist, mit Laufzeit bis 2011, der hatte ein Problem, falls solche Langläufer überhaupt angeboten werden. Aber solche Geschäfte machen die bad boys nicht" />

Aber nur in den paar Minuten um den Fixingzeitpunkt wird eben auch nicht beschissen, das kann schon Stunden oder sogar Tage vorher losgehen, wie am Barclays Fall sehr schön zu sehen war.

LG

siggi