Hast Du diese Strategie echt schon vor 20 Jahren "Risk Parity" genannt? Dann warst Du ja echt ein Pionier.
Was ist denn in dem Fall "der Markt", über dem Du da liegst?

Nein, aber der Name ist wahrscheinlich doch schon älter. Sie basiert auf den Theorien von Markowitz und ist ja bekanntlich ur-alt. Ich habe diese an der Uni kennengelernt. Damit wurde das Vermögen des Endowments gesteuert.

Markt ist ein konstantes Portfolio (18% US-LargeCaps, 3% US-Small Caps, 6% Aktien Developed,3% Aktien EM, 35% TBonds,20% BUND,5% Commodities, 5%Gold, 5%Reits).
Viel wichtiger ist aber die Vola und der max. Wertverlust. Vola liegt bei 6,90% seit Bestehen. Max. Wertverlust bei -20,1% und war in 2008/2009. CAGR ist 7,12% nach Kosten.

Auch hier: Hut ab. Darf ich fragen, wie viele Fonds Du da gefunden hast und ob es alles UCITS-Fonds sind?

Da liegt der Pferdefuß: Es gibt nach meinen Analyse nur etwa 90-100 Anbieter weltweit, die so arbeiten, wie ich es brauche. In unseren Mainstream-Medien werden diese entweder gar nicht erwähnt (gut) oder aber in Unkenntnis der Realität als Hedgefonds verrissen. Dabei sind diese Anbieter mit die fairsten Money Manager die es gibt und unterliegen einer strengen Aufsicht. Auf der anderen Seite sind die Strategien von Ingenieuren entwickelt und erklärungsbedürftig. Dazu haben die Manager keine Lust. Also gibt es einen Schutzwall. Entweder musst du institutioneller Kunde sein und/oder hohe Minimumbeträge anlegen. Mittlerweile gibt es aber auch viele, die in den UCITS-Mantel wandern, weil er aus vielerlei Gründen attraktiv ist. Wenn man sucht, wird man fündig……. Namen nenne ich jetzt nicht (aus Unwissenheit, ob ich das hier darf).

Gruß