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Gibt es eine Statistik oder Erfahrungswerte, wie weit im Voraus man in dem
Kandidaten investiert sein muss und wann der beste Verkaufstermin ist (z.B.
vielleicht schon kurz vor Aufnahme in den DAX?)

Hat da jemand profundes Wissen und am Besten belastbares Material?

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Nein, belastbares Material zum DAX habe ich nicht.

Für den TecDAX habe ich das gefunden:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Jubel-bei-den-Aufsteigern-Nebenwerte-Wo-sich-e...
Bei TecDAX-Werten innerhalb von 6 Monaten VOR Ankündigung des Wechsels in TecDAX 86% Performance im Vergleich zu durchschnittlich 13% beim TecDAX selbst.

3-7% bei SP500 Aufnahme:
http://www.texasenterprise.utexas.edu/2016/01/15/research-brief/rank-matters-index-posi...

Studie [Zugang kostenpflichtig]
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-322-82073-0
Bisherige Studien (verschiedene Indices)
https://static-content.springer.com/lookinside/chp%3A10.1007%2F978-3-322-82073-0_6/000.png
Tages-Überrenditen (EuroStoxx):
https://static-content.springer.com/lookinside/chp%3A10.1007%2F978-3-322-82073-0_8/000.png

Henne-Ei-Problem: Werden die Aktien nur in den größeren Index aufgenommen, weil sie steigen (eher nicht ausnutzbar)? Oder steigen sie, weil sie in den Index kommen (ausnutzbarer Effekt)?

Ich würde es also Monate vorher probieren. Wenn noch nichts sicher ist.