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ich bin der 80% Regel mal nachgegangen und habe den Dax seit Sept 2011
danach untersucht. Es wurden insgesamt 87% der gaps geschlossen und 66%
nach 20 Tagen oder weniger.
Hat jemand noch Interesse an weiteren statistischen Infos? Bin gerade in
Programmierlaune.

In dieser Grafik sind die geschlossenen gaps eingezeichnet, schwarze Linie
von gap Eröffnung bis zum schließen (man erkennt nicht alle, da Grafik zu
klein):

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Schöne Grafiken und Statistiken hast du da gemacht...

Hier ist eine andere Statistik zu Gaps:
http://kurtosistrading.com/blogspot/?p=791
Danach werden beim DAX ca. 60% der Gaps innerhalb von 2 Stunden geschlossen.

Ich hätte an folgenden Statistiken Interesse:
Ist das bei deinen Daten ähnlich?
Wenn man bei einem Gap im DAX um 09.00 Uhr auf Gap-Schluss spekuliert und um 11.00 Uhr (oder vorher, wenn das Gap geschlossen ist) glattstellt, wie sieht es da mit der Gewinn-Verlust-Statistik aus?

Falls du dann immer noch in Programmierlaune sein solltest:
Ist ein anderer intraday-Zeitrahmen für den Gap-Schluss-Trade günstiger?
Gibt es einen intraday-Zeitpunkt, ab dem es sich statistisch gesehen lohnt, in Gap-Richtung zu traden (also z.B. bei einem Up-Gap um 11.00 intraday bis zum Börsenschluss long zu gehen, wenn das Gap bis 11.00 nicht geschlossen ist)?
Wenn ein Gap bis zum Tagesschluss nicht geschlossen ist, lohnt es sich, für z.B. 4 Handelstage in Gap-Richtung trendfolgend zu traden?